上交所規(guī)范質押式報價回購交易新增7個交易品種
2013-03-30   作者:趙一蕙  來源:上海證券報
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  7個新增報價回購交易品種:3天期、42天期、63天期、119天期、154天期、182天期、273天期
  交易時間:4月8日起新增品種可以交易
  交易時段:每個交易日的9:15至15:10
  最低申報數(shù)量:1手,1手為人民幣1000元

  近日,上交所發(fā)布了《質押式報價回購交易及登記結算業(yè)務辦法》及其有關事項的通知,落款日期為3月28日。此次發(fā)布的《業(yè)務辦法》旨在規(guī)范質押式報價回購業(yè)務,同時新增了7個交易品種,自2013年4月8日起可交易。
  質押式報價回購是指證券公司將符合辦法相關規(guī)定的自有資產作為質押券,以質押券折算后的標準券總額為融資額度,向其指定交易客戶以證券公司報價、客戶接受報價的方式融入資金,在約定的購回日客戶收回融出資金并獲得相應收益的交易。
  根據(jù)《業(yè)務辦法》,證券公司可以提交以下自有資產作為質押券:可用于上交所債券質押式回購交易的債券;基金份額;上交所和中國證券登記結算有限責任公司認可的其他證券。報價回購交易品種以期限確定,其期限可以為一年以內的任意期限,具體品種期限由證券公司確定后向上交所報告。另客戶可以在到期購回日前全部或部分提前購回。
  上述《業(yè)務辦法》的各項規(guī)定將根據(jù)相關業(yè)務和技術準備情況分步實施,F(xiàn)階段,除單市場國債交易型開放式指數(shù)基金外,其他基金份額暫不能作為質押式報價回購交易的質押券。其次,報價回購的交易品種為12個,暫不開展其他品種的報價回購交易。即在現(xiàn)有5個品種的基礎上,新增了7個報價回購交易品種,包括3天期、42天期、63天期、119天期、154天期、182天期、273天期。上述新增交易品種自2013年4月8日起可以交易。第三,客戶暫不能在到期購回日前進行部分提前購回,但可進行全部提前購回。
  辦法規(guī)定,報價回購的申報數(shù)量單位為手,最低申報數(shù)量為1手,1手為人民幣1000元。報價回購的交易時間為每個交易日的9:15至15:10。據(jù)安排,目前報價回購的交易時間為每個交易日的9:30至11:30、13:00至15:10。
  上交所對報價回購實施交易權限管理。證券公司發(fā)生以下情形之一的,上交所可以終止其報價回購業(yè)務權限:嚴重違反相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會部門規(guī)章、《業(yè)務辦法》及上交所和中國結算其他交易、登記結算業(yè)務規(guī)則;進入風險處置或破產程序;連續(xù)兩個交易日無法完成資金劃付;因質押券折算率調整、司法凍結或扣劃等原因導致質押券不足,且未能采取有效措施使其報價回購可用額度不小于零;上交所認定的其他情形。
  《業(yè)務辦法》自發(fā)布之日起實施。原《質押式報價回購交易及登記結算實施細則》中除第18條等5個條款外的其他部分相應廢止。

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